Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт 4-том 5-сан (2026)
BANKLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI XALQARO USULLAR VA MEZONLAR ASOSIDA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH
G‘aybulloyev, Suxrob
Аннотация
Mazkur maqolada banklarning moliyaviy barqarorligini xalqaro usullar va mezonlar — BazelIII, CAMELS va stress-test asosida baholashni takomillashtirishga oid besh yo‘nalishdagi ilmiy yangiliklarasoslanadi: kredit riskini CAMELS (60%) va xalqaro reyting agentliklari (40%) sintetik koeffitsiyenti asosidabaholash hamda mahalliy kontragentlar uchun TIER1 ning 25% limiti; likvidlilik riskini uchta himoya chizig‘i,LCR, NSFR va GAP-tahlil orqali boshqarish hamda avtomatik erta ogohlantirish mexanizmi; sakkiz ssenariylimajburiy stress-test tizimi; operatsion samaradorlik uchun CIR ning yuqori chegarasini 50% darajasida belgilash;shuningdek, an’anaviy CAMELS tizimini prognostik (+P) va texnologik (+T) bloklar bilan boyitgan “CAMELS PT”modeli. Takliflar O‘zbekistonning uchta tijorat banki — Asia Alliance Bank, Aloqabank va Mikrokreditbankning2020–2025-yillardagi ma’lumotlari asosida empirik jihatdan asoslanib, AT “Aloqabank” misolida aprobatsiyadano‘tkazilgan.
moliyaviy barqarorlik, Bazel III, kredit riski, sintetik koeffitsiyent, reyting agentliklari, likvidlilik riski, LCR, NSFR, GAP-tahlil, stress-test, CIR, CAMELS PT, erta ogohlantirish, prognostik baholash.
Метадайындар булагы: журналдын OAI-PMH архиви · Sindex толук текстти сактабайт, булакка шилтеме берет.