Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт Ҷилди 4 № 7 (2026) · Саҳифаҳои 742-748
JISMONIY SHAXSLARNI KREDITLASHDA KREDIT RISKINI BAHOLASH VA KREDIT SKORING METODOLOGIYASI: XORIJIY TAJRIBA VA O‘ZBEKISTON UCHUN XULOSALAR
Jumayev, Azamat
Аннотатсия
Jismoniy shaxslarni kreditlashda kredit riskini baholash va kredit skoring metodologiyasiningnazariy asoslari, klassik va zamonaviy modellari hamda xorijiy tajribasi kompleks tarzda tadqiq etilgan.Bazel qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) va EAD(Exposure at Default) komponentlariga asoslangan baholash tizimi, IFRS 9 doirasida kutilayotgan kredityo‘qotishlarini (EL = PD × LGD × EAD) hisoblash yondashuvi, shuningdek, DTI, DSTI va LTV kabi qarzyuklamasi ko‘rsatkichlarining kredit riskini baholashdagi ahamiyati ilmiy jihatdan yoritilgan. Kredit skoringmodellarining evolyutsiyasi D. Durandning 1941-yildagi va E. Altmanning 1968-yildagi diskriminant tahliligaasoslangan yondashuvlaridan T. Chen va C. Guestrin tomonidan 2016-yilda ishlab chiqilgan XGBoost algoritmihamda zamonaviy chuqur neyron tarmoqlarigacha bo‘lgan rivojlanish bosqichlari asosida tahlil qilingan.AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya, Singapur, Turkiya va Rossiyaningkredit riskini baholash hamda kredit skoring tizimlarini qo‘llash tajribasi qiyosiy tahlil qilingan va O‘zbekistonbank amaliyoti uchun tegishli xulosalar shakllantirilgan. Xalqaro tajriba asosida O‘zbekiston sharoitida kreditskoring metodologiyasini takomillashtirish, muqobil ma’lumotlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishhamda jismoniy shaxslarning kredit riskini baholash samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliytavsiyalar ishlab chiqilgan.
kredit skoring, kredit riski, PD, LGD, EAD, IFRS 9, mashinaviy o‘rganish, XGBoost, DTI, DSTI, LTV, kredit byurosi, xorijiy tajriba, moliyaviy inklyuziya.
Манбаи метамаълумот: бойгонии OAI-PMH-и маҷалла · Sindex матни пурраро нигоҳ намедорад, ба манбаъ пайванд медиҳад.