Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт Ҷилди 4 № 7 (2026) · Саҳифаҳои 763-774
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIGINI MAKROPRUDENSIAL TARTIBGA SOLISH
O‘ktamov, Nodirjon
Аннотатсия
Tadqiqotda tijorat banklari likvidliligini makroprudensial tartibga solishning nazariy asoslari,xalqaro tajribasi hamda O‘zbekiston Respublikasi bank tizimidagi zamonaviy holati tahlil qilingan. 2020–2025-yillardaO‘zbekiston bank tizimida yuz bergan tarkibiy o‘zgarishlar, Bazel III standartlarining bosqichma-bosqich joriy etilishi,Markaziy bankning uch qatlamli tartibga solish yondashuvi, shuningdek, LCR, NSFR va CAR ko‘rsatkichlari dinamikasiekonometrik usullar asosida o‘rganilgan. 828 ta kuzatuvga asoslangan regressiya tahlili va GARCH(1,1) modeliyordamida LCR koeffitsientiga ta’sir etuvchi omillar aniqlanib, Markaziy bankning asosiy stavkasi, tizimdagi likvidlilikortiqligi, kreditlar o‘sishi va D-SIB maqomi omillarining statistik jihatdan sezilarli ta’siri baholangan. Shuningdek,stress-test natijalari, raqamli to‘lov tizimlarining kunlik likvidlilikka ta’siri hamda O‘zbekiston va G7 mamlakatlari banktizimlarining qiyosiy tahlili keltirilgan. Tadqiqot natijalari asosida Bazel III standartlarining II va III ustunlarini to‘liq joriyetish, riskka asoslangan nazorat (RAS) metodologiyasini kengaytirish hamda iqlim risklarini bank nazorati tizimigaintegratsiya qilish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.
tijorat banklari, likvidlilikni tartibga solish, Bazel III, LCR, NSFR, HQLA, D-SIB, tarkibiy likvidlilik ortiqligi, makroprudensial nazorat, stress-test, GARCH modeli, kunlik likvidlilik, dedollarlashtirish, Markaziy bank.
Манбаи метамаълумот: бойгонии OAI-PMH-и маҷалла · Sindex матни пурраро нигоҳ намедорад, ба манбаъ пайванд медиҳад.