Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт 4-том 9-нөмір (2026) · 346-351-беттер
TIJORAT BANKLARIDA JISMONIY SHAXSLARNI KREDITLASH AMALIYOTINING EKONOMETRIK PROGNOZI VA TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI
Jumayev, Azamat
Аңдатпа
2026–2030-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston tijorat banklarida jismoniy shaxslarni kreditlashningekonometrik prognoz ssenariylari hamda kredit portfelini optimallashtirishning integratsiyalashgan modeli ishlabchiqilgan. Prognozlash uchta vaqt qatorlari modeli — ARIMA (G. E. P. Box va G. M. Jenkins, 1970-yil), SARIMA (mavsumiytuzatilgan) va Holt–Winters eksponensial silliqlash modeli (C. C. Holt, 1957-yil; P. R. Winters, 1960-yil) yordamida banktizimi miqyosida, shuningdek, Trastbank XAB va Turonbank ATB misolida amalga oshirilgan. Prognoz natijalariga ko‘ra,O‘zbekiston bank tizimida jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar qoldig‘i 2030-yilga kelib 268–351 trln so‘m oralig‘ida,o‘rtacha 310 trln so‘m atrofida shakllanishi kutilmoqda (SARIMA modeli, AIC = 203,4; MAPE = 2,84 %). Prognoz natijalariasosida H. Markowitzning 1952-yildagi portfel nazariyasini kredit portfeliga moslashtirish orqali integratsiyalashgan riskmenejmentmodeli taklif etilgan. Modelning to‘rt bosqichli algoritmi (segmentatsiya → individual skoring → EL va IFRS 9→ portfelni optimallashtirish) hamda Sharpe–VaR–CVaR mezonlari asosida shakllantirilgan optimal portfel tarkibi riskkamoslashtirilgan daromadlilikni 1,54 foiz punktga, ya’ni 18,42 %dan 19,96 %gacha oshirish imkonini beradi.
ekonometrik prognozlash, ARIMA, SARIMA, Holt–Winters, kredit portfeli, portfelni optimallashtirish, Sharpe koeffitsienti, VaR, CVaR, integratsiyalashgan risk-menejment, stress-test, O‘zbekiston bank tizimi.
Метадеректер дереккөзі: журналдың OAI-PMH архиві · Sindex толық мәтінді сақтамайды, дереккөзге сілтеме береді.