Актуар молия ва бухгалтерия ҳисоби 5-том 09-нөмір (2025) · 253-266-беттер
O‘ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA LIKVIDLILIK RISKIGA MAKROIQTISODIY OMILLARNING TA’SIRINI BAHOLASH: SVAR MODELI ASOSIDAGI EMPIRIK TAHLIL (AT XALQ BANKI MISOLIDA)
Alimov Baхtiyor Murodovich
Аңдатпа
Ushbu maqolada O‘zbekiston tijorat banklarida likvidlilik riskiga tashqi makroiqtisodiy omillarning ta’siri Strukturaviy Vektor Autoregressiya (SVAR) modeli asosida baholanadi. Tadqiqot AT Xalq banki misolida olib borilib, unda global iqtisodiy o‘zgarishlar, valyuta kursi dinamikasi, Markaziy bankning asosiy foiz stavkasi va inflyatsiya darajasi kabi omillarning bank likvidligiga qanday ta’sir ko‘rsatishi empirik ravishda tahlil qilinadi. Tanlangan davr bo‘yicha oylik statistik ma’lumotlar asosida SVAR modeli qurilib, impuls-ta’sir funksiyalari orqali omillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik aniqlangan. Analiz natijalari shuni ko'rsatadiki, xorijiy iqtisodiy sharoitlar va milliy valyutadagi o‘zgarishlar bank likvidligining eng sezgir risk faktorlaridir. Maqolada bank sektorida likvidlikni barqarorlashtirish va tashqi tebranishlarga moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqish bo‘yicha takliflar berilgan.
likvidlilik riski, SVAR modеli, tashqi omillar, valyuta kursi, Markaziy bank foiz stavkasi, inflyatsiya, tijorat banklari, impuls reaksiya funktsiyasi.
Метадеректер дереккөзі: журналдың OAI-PMH архиві · Sindex толық мәтінді сақтамайды, дереккөзге сілтеме береді.